1 = 0 3 – доходность первой (безрисковой) бумаги. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по высшей математике
1 = 0 3 – доходность первой (безрисковой) бумаги

1 = 0 3 – доходность первой (безрисковой) бумаги .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

1 = 0,3 – доходность первой (безрисковой) бумаги 2 = 0,5 – доходность второй (рисковой) бумаги = 0,45 – доходность портфеля 1 = 0 – риск первой (безрисковой) бумаги 2 = 0,2 – риск второй бумаги

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Пусть доля безрисковой бумаги в портфеле x, тогда доля рисковой бумаги (1 – x).
Для портфеля из двух данных бумаг выполняется система условий ( – риск портфеля):
μ=μ1x+μ2(1-x)σ=σ2(1-x)
Из первого уравнения
x=μ-μ2μ1-μ2
x=0,45-0,50,3-0,5=0,25
То есть искомый портфель содержит 25% безрисковой бумаги и 75% рисковой бумаги.
Риск этого портфеля (из второго уравнения системы
σ=σ21-x=0,2*0,75=0,15

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу