В портфель предполагается включить три акции. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
В портфель предполагается включить три акции

В портфель предполагается включить три акции .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В портфель предполагается включить три акции, исходя из следующих условий: Стандартное отклонение доходности первой акции равно 0,21, второй 0,37, третьей 0,41; Ковариация доходностей первой и второй акции равно 0,13, первой и третьей 0,17, второй и третьей 0,18. Доходность первой бумаги равна 11%, второй 13%, третьей 14%. Ожидаемая доходность портфеля равна 18%. Составить функцию Лагранжа и систему уравнений, минимизирующие общий риск портфеля?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Функция Лагранжа будет иметь такой общий вид:
F()=12σ12+22σ22+32σ32+212Cov1,2+213Cov1,3+223Cov2,3
Подставим данные:
F()=44112+136922+168132+2612+3413+3623
Система уравнений, минимизирующих общий риск портфеля, будет иметь вид:
111+132+143=181+2+3=1i≥0i=1,3

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу