Удельный вес актива Х в портфеле составляет 20%. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Удельный вес актива Х в портфеле составляет 20%

Удельный вес актива Х в портфеле составляет 20% .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Удельный вес актива Х в портфеле составляет 20%, актива У-30%, актива Z -50%. Стандартное отклонение доходности актива А составляет 36%, активаУ-22%, активаZ-15%. Ковариация доходностей активов Х и У равна 396, активов Х и Z-324, У и Z-264. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Риск портфеля, измеренный стандартным отклонением, рассчитывается по формуле:
σр=12σ12+22σ22+32σ32+212Cov1,2+213Cov1,3+223Cov2,3
где I – удельный вес i-того актива в портфеле;
I QUOTE – стандартное отклонение i-того актива в портфеле;
Covi.j – ковариация доходностей двух активов.
σр=(0,2∙36)2+(0,3∙22)2+(0,5∙15)2+2∙0,2∙0,3∙396+2∙0,2∙0,5∙324+2∙0,3∙0,5∙264 =
= 18,52 %

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу