Удельный вес актива X в портфеле равен 15%. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Удельный вес актива X в портфеле равен 15%

Удельный вес актива X в портфеле равен 15% .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Удельный вес актива X в портфеле равен 15%, актива Y равен 35%, стандартное отклонение доходности актива X равно 5%, актива Y равно 4%, актива Z равно 6%, ковариация доходностей активов X и Y равна 15, X и Z равна 20, Y и Z равна 12. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением. Дано: WX = 15% WY = 35% WZ = 50% QX = 5% QY = 4% QZ = 6% СоvXY = 15 СоvXZ = 20 СоvYZ = 12 Найти: Q – ?

Ответ

Риск портфеля, измеренный стандартным отклонением, составляет 4.51.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Поскольку портфель состоит из трех активов (X, Y, Z), то можно доказать, что:
Q2 = WX2*QX2 + WY2*QY2 + WZ2* QZ2 + 2 *WX*WY* СоvXY + 2 *WX*WZ* СоvXZ + 2 *WY*WZ* СоvYZ
где
WX – удельный вес X актива в портфеле;
WY – удельный вес Y актива в портфеле;
WZ – удельный вес Z актива в портфеле;
QX – стандартное (среднеквадратическое) отклонение доходности X актива;
QY – стандартное (среднеквадратическое) отклонение доходности Y актива;
QZ – стандартное (среднеквадратическое) отклонение доходности Z актива;
СоvXY – ковариация доходности X и Y актива;
СоvXZ – ковариация доходности X и Z актива;
СоvYZ – ковариация доходности Y и Z актива;
Подставив значения в формулу, получим следующее:
Q2 = 0.152*52 + 0.352*42 + 0.52* 62 + 2 *0.15*0.35* 15+ 2 *0.15*0.5* 20Z + 2 *0.35*0.5* 12 = 20.3
Стандартное отклонение доходности портфеля равно:
Q = 20.30.5 = 4.51
Ответ: Риск портфеля, измеренный стандартным отклонением, составляет 4.51.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Компания эмитировала 10 тыс облигаций номинальной стоимостью 1000 долл

1461 символов

Финансы

Решение задач

Для финансирования инвестиционного проекта предприятие выпускает облигации сроком на 3 года

642 символов

Финансы

Решение задач

Денежная масса, находящаяся в обращении в России, увеличилась на 9 процентов за 3 месяца.

1150 символов

Финансы

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.