Стоимость портфеля инвестора составляет 1 млн. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Стоимость портфеля инвестора составляет 1 млн

Стоимость портфеля инвестора составляет 1 млн .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Стоимость портфеля инвестора составляет 1 млн. руб. VAR для одного дня с доверительной вероятностью 95% равен 20 тыс. руб. В течение, какого количества дней из каждых 100 дней инвестор вправе ожидать, что его потери составят больше 20 тыс. руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Value at Risk (VaR) – стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всем мире обозначение «Var». Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью . VaR – это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия, не будет превышена.
По условиюVaR для одного дня составляет 20 тыс.руб

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу