Стоимость портфеля 750 тыс руб. Портфель состоит из акций пяти компаний. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Стоимость портфеля 750 тыс руб. Портфель состоит из акций пяти компаний

Стоимость портфеля 750 тыс руб. Портфель состоит из акций пяти компаний .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Стоимость портфеля 750 тыс. руб. Портфель состоит из акций пяти компаний. Удельные веса акций в портфеле составляют : P1=13%, Р2=24%, Р3=21%., Р4=14%, Р5=28%. Беты акций относительно изменения фондового индекса равны:β1=0,7; β2=0,9; β3=1,2; β4=0,6, β5=1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 0,97%. Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 95% года.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Βр = 0,7*0,13 + 0,9*0,24 + 1,2*0,21 + 0,6*0,14 + 1*0,28 = 0,091 + 0,216 + 0,252 + 0,084 + 0,28 = 0,923
Вероятности 0,95 соответствует уровень значимости α1= 0,05 (5%) . Для вероятности 95% доверительный интервал будут следующим: Р = 0,95 интервал – 1,96σ до + 1.96σ

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу