Стоимость портфеля 10 млн руб. Риск как стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2%. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Стоимость портфеля 10 млн руб. Риск как стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2%

Стоимость портфеля 10 млн руб. Риск как стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2% .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Стоимость портфеля 10 млн. руб., Риск, как стандартное отклонение доходности в расчете на день равен 2%. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью: а) 90%; b) 95%; c)99%

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

По таблице нормального распределения (функция Лапласа) находим, что уровню доверительной вероятности в 90% соответствует 1,28 стандартных отклонений, в 95% соответствует 1,65 стандартных отклонений, в 99% - 2,33.
а) 90%=1,28 ; VAR=0,02*1.28*10 000 000 = 256 000 руб.b) 95%=1,65 ; VAR=0,02*1.65*10 000 000 = 330 000 руб.с) 99%=2,33; VAR=2,33*0,02*10 000 000 = 466 000 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу