Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 0.31. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 0.31

Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 0.31 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 0,31. Средняя доходность рынка за те же периоды равна 0,33. Ковариация доходности актива с доходностью рынка равна 0,08. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно 0,47. Составить уравнение рыночной модели ?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Β=cov/σ^2
β=0,08/0,47^2=0.362155
уравнение рыночной модели
ri=rf+ β*(rm-rf)
ri- ожидаемая доходность акции
rf- рыночная доходность (0,33)
rm- безрисковая доходность
ri=0,33+0,362155*( rm -0,33)
Если за безрисковую доходность принять доходность актива в предыдущие периоды, получим
ri=0,33+0,362155*(0,31 -0,33)=0,322757

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу