Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 29%

Уравнение рыночной модели задается формулой
E(ri) = yi + βi E(rm ) -εi
где: E(ri) — ожидаемая доходность актива;
yi — доходность актива в отсутствии воздействия на него рыночных факторов; βi — коэффициент бета актива;
E(rm ) — ожидаемая доходность рыночного портфеля;
εi — независимая случайная переменная (ошибка)
Бета рассчитывается по формуле:
βi = Cov i,m / σ2m
YI можно определить, взяв средние значения доходности рынка и актива за предыдущие периоды времени
72390027940003105154000500Yi = ri - βi rm
где: ri - средняя доходность актива,
rm - средняя доходность рынка.
ri = 29%, rm= 24%, Covi, m = 0,1, σm = 0, 29.
βi = 0,10,292=1,1891
yi = 29- 1,1891*24 = 0,46%
Тогда равнение рыночной модели имеет вид:
E(ri ) = 0,46 + 1,1891Е(rm) + εi