Сравнить два проекта по уровню риска и ожидаемому доходу на основе представленных данных

Математическое ожидание (ожидаемый средний доход):
Проект 1:
МХ1=820×0,2+400×0,65+200×0,15=170+260+30=460;
Проект 2:
МХ2=700×0,15+450×0,55+200×0,30=105+248+60=413.
Среднеквадратическое отклонение (степень риска):
Проект 1:
σХ1=8502×0,20+4002×0,65+2002×0,15-4602=207;
Проект 2:
σХ2=7002×0,15+4502×0,55+2002×0,30-4132=163.
Коэффициент вариации (уровень риска):
VarХ1=207÷460×100%=45%;
Проект 2:
VarХ2=163÷413×100%=40%.
Из анализа значений математического ожидания следует, что ожидаемый средний доход больше по проекту 1 . Как видно из расчёта среднего квадратического отклонения, наименее рискованным является проект 2.
Таблица 13 – Шкала градации риска
Величина коэффициента вариации Градация риска
Менее 10% Слабый
10% - 25% Умеренный
Более 25% Высокий
По шкале градации риска исходя из величины коэффициента вариации у обоих проектов риск высокий.
Следовательно, наименее рискованным является проект 2, но уровень его риска также высокий и для него характерна наименьший прибыль