Спекулянт одновременно приобрел европейский опцион «пут» на евро. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по международным отношениям
Спекулянт одновременно приобрел европейский опцион «пут» на евро

Спекулянт одновременно приобрел европейский опцион «пут» на евро .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Спекулянт одновременно приобрел европейский опцион «пут» на евро (цена опциона составляет 25 тыс. руб., цена «страйк» - 78 руб. за 1 евро) и европейский опцион «колл» (цена опциона составляет 35 тыс. руб., цена «страйк» - 79 руб. за 1 евро). Опционы имеют одну дату экспирации и один объем – 50 тыс. евро. При каких значениях курса эта операция будет прибыльной?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определить размер комиссии, уплаченной за приобретение опциона «пут», в расчете на 1 евро: 25 000 рублей / 50 000 евро = 0,5 рубля за 1 евро.
Определим размер комиссии, уплаченной за приобретение опциона «колл», в расчете на 1 евро: 35 000 рублей / 50 000 евро = 0,7 рубля за 1 евро.
Исполнение опциона «пут» будет выгодным, если на момент исполнения опциона рыночная цена евро будет ниже цены страйк и уплаченных комиссий за приобретение опционов «пут» и «колл», которые составляют в сумме 1,2 руб . за 1 евро (0,5 руб./евро + 0,7 руб./евро). То есть сделка по приобретению опциона «пут» будет выгодной, если курс евро будет меньше 76,8 рубля за 1 евро (= 78 руб./евро – 0,5 руб./евро – 0,7 руб./евро).
Исполнение опциона «колл» будет выгодным, если на момент исполнения опциона рыночная цена евро будет выше цены страйк и уплаченных комиссий за приобретение опционов «пут» и «колл», которые составляют в сумме 1,2 руб

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу