Рынок из двух активов имеет параметры µ1 = 3. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Рынок из двух активов имеет параметры µ1 = 3

Рынок из двух активов имеет параметры µ1 = 3 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рынок из двух активов имеет параметры µ1 = 3 , µ2 = 6, σ1 = 3, σ2 = 7, ρ = 0,2. Найти портфель минимального риска, определить доходность и риск этого портфеля.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Риск портфеля определяется формулой:
Доходность портфеля определяется формулой:
Решаем задачу с помощью MS Excel
Задаем формулу риска портфеля:
Задаем формулу доходности портфеля:
Используем инструмент Поиск решения
Получаем:
Х1= 90,32%
Х2= 9,68%
РИСК ПОРТФЕЛЯ:
σ = 2,92
ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ:
µ = 3,29

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу