Рынок из двух активов имеет параметры µ1 = 3. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Рынок из двух активов имеет параметры µ1 = 3

Рынок из двух активов имеет параметры µ1 = 3 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рынок из двух активов имеет параметры: µ1 = 3, µ2 = 5, σ1 = 2, σ2 = 4, ρ = 0,5. Найти портфель с минимальным риском и доходностью 4.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Риск портфеля определяется формулой:
Доходность портфеля определяется формулой:
Решаем задачу с помощью MS Excel
Задаем формулу риска портфеля:
Задаем формулу доходности портфеля:
Применяем инструмент "Поиск решения"
Получаем:
Х1 = 50%
Х2 = 50%
σ = 2,65
µ = 4,00

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу