Рыночная стоимость акции 5000 руб распределение стоимости акции через 3 года

Рассчитаем доходность акции при каждом сценарии:
Цена, руб. 4800 4950 5100 5200 5350
Доход, руб. 4 800 – 5 000 = -200 4 950 – 5 000 = -50 5 100 – 5 000 = 100 5 200 – 5 000 = 200 5 350 – 5 000 = 350
Доходность, % -200 / 5 000 * 100 = -4 -50 / 5 000 *100 = -1 100 / 5 000 * 100 = 2 200 / 5 000 *100 = 4 350 / 5 000 * 100 = 7
вероятность 0,1 0,1 0,35 0,25 0,20
Определим среднюю ожидаемую доходность акции по формуле математического ожидания:
r=i=1nPi*ri,
где ri - доходность года i;
Рi – вероятность возникновения дохода;
n – количество лет.
r=0,1*-4+0,1*-1+0,35*2+0,25*4+0,2*7=2,6%
Риск определяется по формуле стандартного отклонения:
σ=i=1nPi*(ri-r)2
σ=0,1*(-4-2,6)2+0,1*(-1-2,6)2+0,35*(2-2,6)2+
0,25*(4-2,6)2+0,2*(7-2,6)2=3,18
Коэффициент вариации равен:
CV=σr=3,182,6=1,22
Ответ: Средняя ожидаемая доходность акции 2,6%, стандартное отклонение доходности 3,18, коэффициент вариации 1,22.