Российский инвестор купил акции компании А на 720 тыс долл. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Российский инвестор купил акции компании А на 720 тыс долл

Российский инвестор купил акции компании А на 720 тыс долл .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Российский инвестор купил акции компании А на 720 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,32%. Курс доллара 1 долл.=25 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день равно 0,48%. Коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,27. Определить VAR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 95%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Стоимость акций компании А по курсу доллара в руб. составит:
П = 720 25 = 18 млн. руб.
Дисперсия доходности портфеля с учетом валютного риска составит:
σ2=1,322+0,482+2∙1,32∙0,48∙0,27=2,315
Стандартное отклонение доходности составляет:
σр=2,315=1,52149 %
Однодневный VaR портфеля равен:
VaR = 18 0,0152149 1,65 = 451,88 тыс

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу