Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Российский инвестор купил акции компании А на 600 тыс. долл. И осуществил короткую продажу акций компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на один день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс доллара 1 долл.=25 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день равно 0,43. Коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходностью компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акций компании А и компании В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Риск портфеля, состоящего из двух видов активов, рассчитывается по формуле:
σП2=σА2*wА2+σB2*wB2+2*ρAB*wA*wB*σА*σB
С учетом трех видов рисков:
σ2=σА2*wА2+σB2*wB2+σBК2 – 2* wA*wB*covAиB+2*covAиBК*wa-2*covВиВК*wВ
σ2=1,42*0,62+1,552*0,42+0,432-2*1,736*0,6*0,4+2*0,0903*0,6-2*0,05332*0,4 = 0,50732
Стандартное отклонение σ=0,50732=0,71227%

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Составить платежный календарь на апрель месяц

1923 символов

Финансы

Решение задач

Банк выдал ссуду размером 500 000 руб. Дата выдачи ссуды 23 01 2009

842 символов

Финансы

Решение задач

Способом абсолютных разниц определить изменение выпуска продукции под действием трех групп факторов

2112 символов

Финансы

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.