Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Рассмотрите акции двух компаний – А и В. Если вам известно, что коэффициент наклона в рыночной модели для А составляет 1,20, а для В – 1,00, акции какой компании являются более рискованными в контексте портфеля? Почему? Если вам, кроме того, станет известно, что стандартное отклонение случайной погрешности для акций А составляет 10,0%, а для В – 21,5%, изменится ли ваш ответ? Объясните.
Нужна помощь по теме или написание схожей работы? Свяжись напрямую с автором и обсуди заказ.
В файле вы найдете полный фрагмент работы доступный на сайте, а также промокод referat200 на новый заказ в Автор24.