Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона

Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона. На бирже предлагается опцион на покупку долларов США (опцион «колл») со следующими параметрами: сумма – $10 тыс.; срок – 3 месяца; страйк-цена – 27,8 руб. за $1; премия – 0,3 руб. за $1; стиль – европейский. Через 3 месяца на день исполнения опциона возможны две ситуации: 1) курс спот на рынке будет 28,2 руб./$; 2) курс спот на рынке будет 27,3 руб./$.

Ответ

при цене 28,2 руб./$ опцион исполняется, при цене 27,3 руб./$. Опцион не исполняется.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

10 000 * 27,8 = 278 000 руб. – стоимость опциона
0,3 * 10 000 = 3000 руб. - премия
Курс спот на рынке будет 28,2 руб./$, тогда
28,2 * 10 000 = 282 000 руб.
Опцион исполняется по курсу 27,8: покупка 10 тыс. $ за 278 000 руб.
Итог по сделке: расходы на хеджирование составили 3000 руб . (сумма премии по опциону). При этом хозяйствующий субъект снизил расходы на покупку валюты по сравнению с отсутствием хеджирования на 2 600 руб. (282000 руб. – 278000руб. – 3000 руб

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу