Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона

Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рассчитайте цену покупки опциона. Определите действия хозяйствующего субъекта и рассчитайте его потенциальную прибыль при покупке валютного опциона. На бирже предлагается опцион на продажу долларов США (опцион «пут») со следующими параметрами: сумма – $50 тыс.; срок – 3 месяца; страйк-цена – 27,7 руб. за $1; премия – 0,2 руб. за $1; стиль – европейский. Через 3 месяца на день исполнения опциона возможны две ситуации: 1) курс спот на рынке будет 27,1 руб./$; 2) курс спот на рынке будет 28,2 руб./$.

Ответ

при цене 27,1 руб./$ опцион исполняется, при цене 28,2 руб./$. опцион не исполняется.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

50 000 * 27,7 = 1 385 тыс. руб. – стоимость опциона
0,2 * 50 000 = 25 тыс. руб. - премия
Курс спот на рынке будет 27,1 руб./$, тогда
27,1 * 50 000 = 1 355 тыс. руб.
Опцион исполняется по курсу 27,7: продажа 50 тыс . $ за 1 385 тыс. руб.
Итог по сделке: выигрыш от снижения курса составляет 5 000 рублей (1385 тыс.руб – 1355 тыс.руб.-25 тыс.руб=5 тыс.руб.)
курс спот на рынке будет 28,2 руб./$, тогда:
28,2 * 50 000 = 1410 тыс.рублей
Опцион не исполняется, поскольку рыночный курс выгоднее, чем страйк

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу