Рассчитать доход и риск активов в портфеле. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Рассчитать доход и риск активов в портфеле

Рассчитать доход и риск активов в портфеле .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рассчитать доход и риск активов в портфеле. Построить график. Исходные данные: Определить состав и риск портфеля для достижения дохода в размере 13% и 18 %.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Доходность портфелей:
А: 0,1*0 + 0,12 * 1 = 12%
В: 0,12*0,2 + 0,15*0,8 = 14,40%
С: 0,14*0,5 + 0,18*0,5 = 16%
Д: 0,17*0,8 + 0,22*0,2 = 18%.
Е: 0,2*1 + 0,26*0 = 20%
Риск портфелей рассчитаем как стандартное отклонение доходности:
А: σ=0,1-0,122*0+0,12-0,122*112= 0%
В: σ=0,12-0,1442*0,2+0,15-0,1442*0,812= 1,2%
С: σ=0,14-0,162*0,5+0,18-0,162*0,512= 2%
Д: σ=0,17-0,182*0,8+0,22-0,182*0,212= 2%
Е: σ=0,2-0,22*1+0,26-0,22*012= 2%
Построим график «Риск-доходность»
Определим состав портфеля для получения доходности 13% и 18%.
Портфель А: доходность 13% и 18% не может быть получена, т.к . в портфель входят только активы, имеющие меньшую доходность.
Портфель В.
Доходность 13%: доля безрискового актива = (0,15-0,13)/(0,15-0,12) = 66,7%

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу