Рассчитать доход и риск активов в портфеле. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Рассчитать доход и риск активов в портфеле

Рассчитать доход и риск активов в портфеле .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рассчитать доход и риск активов в портфеле. Построить график. Определить состав портфеля для доходности 10%. Исходные данные:

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Доходность портфелей:
А: 0,06*0 + 0,07 * 1 = 0,07 = 7%
В: 0,08*0,3 + 0,1*0,7 = 0,094 = 9,4%
С: 0,09*0,5 + 0,12*0,5 = 0,105 = 10,5%
Д: 0,12*0,7 + 0,16*0,3 = 0,132 = 13,2%.
Риск портфелей рассчитаем как стандартное отклонение доходности:
А: σ=0,06-0,072*0+0,07-0,072*112= 0%
В: σ=0,08-0,0942*0,3+0,1-0,0942*0,712= 0,92%
С: σ=0,09-0,1052*0,5+0,12-0,1052*0,512= 1,50%
Д: σ=0,12-0,1322*0,7+0,16-0,1322*0,312= 1,83%
Построим график «Риск-доходность»
Определим состав портфеля для получения доходности 10%.
Обозначим через Х долю безрискового актива.
Портфель А: доходность 10% не может быть получена, т.к

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу