Пусть ηt=0tτdWτ где Wτ – стандартный винеровский процесс

уникальность
не проверялась

Аа

183 символов

Теория вероятностей

Решение задач

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Пусть ηt=0tτdWτ, где Wτ – стандартный винеровский процесс. Вычислить mηt,Dηt.

Потяни, чтобы посмотреть

Для стандартного винеровского процесса mt=0,Dt=t, поэтому:
mηt=0tτ∙d(mt)=0
Dηt=0tτ2∙dDtdτ=0tτ2dτ=τ330t=t33

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Автор24, регистрируйся и получай полное решение

1451 символов

Теория вероятностей

Решение задач

1202 символов

Теория вероятностей

Решение задач

1253 символов

Теория вероятностей

Решение задач