Про актив А известно что его фактическая доходность – 6%. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономике
Про актив А известно что его фактическая доходность – 6%

Про актив А известно что его фактическая доходность – 6% .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Про актив А известно, что его фактическая доходность – 6%, а коэффициент «бета» равен 0,5. Фактическая доходность актива В составила 13% при коэффициенте «бета», в три раза большем, чем у актива А. Коэффициенты «альфа» этих активов равны 0 и -1 соответственно. Определите, во сколько раз рыночная доходность выше, чем безрисковая.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Расчетная доходность активов по модели САРМ может быть рассчитана как:
riCAPM=riActual-αi
Где riActual – фактическая доходность каждого актива
αi – альфа коэффициент каждого актива.
1158240448310На основе уравнения модели CAPM мы можем записать систему из двух уравнений для активов A и B:
6% =rf + 0,5*rm -rf
13% -(-1%) = r + 1,5*rm -rf
Решая, найдем безрисковую доходность:
rf=2%
И среднерыночную доходность:
rm=10%
Значит, рыночная доходность (10%) в пять раз больше безрисковой (2%)

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу