Построить портфель из двухгодичной и четырехлетней облигации. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Построить портфель из двухгодичной и четырехлетней облигации

Построить портфель из двухгодичной и четырехлетней облигации .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Построить портфель из двухгодичной и четырехлетней облигации, иммунизирующий трехлетнюю облигацию номиналом 1200 руб. для процентной ставки 12% .

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

2158365250190Запишем систему уравнений
w1+w2=1
2w1+4w2=3
Решая, находим:
w1= 0,5
w2= 0,5
Определим текущие стоимости облигаций
Р = 1200*1,12-3=854,14 руб .
Р1 = 0,5*854,14=427,07 руб.
Р2 = 0,5*854,14=427,07 руб.
Найдем номинальные стоимости облигаций, входящих в портфель.
N1 = 427,07*1,122=535,71 руб

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу