Посчитать корреляцию между двумя ценными бумагами А и В. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Посчитать корреляцию между двумя ценными бумагами А и В

Посчитать корреляцию между двумя ценными бумагами А и В .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Посчитать корреляцию между двумя ценными бумагами А и В, если известна их средняя доходность на фондовом рынке за последние 6 лет. Доходность А (%) Доходность В (%) 7 1 -2 -1 2 0 5 2 11 7 8 -2

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Рассчитаем среднюю доходность каждого актива:
rАсредн =7-2+2+5+11+86= 5,17%
rВсредн =1-1+0+2+7-26= 1,17%
Произведем расчеты в таблице.
Доходность А (%) (rА-rАсредн) (rА-rАсредн)2 Доходность В (%) (rВ-rвсредн) (rВ-rвсредн)2 (rА-rАсредн)*(rВ-rвсредн)
7% 1,83% 0,03% 1% -0,17% 0,00% -0,0031%
-2% -7,17% 0,51% -1% -2,17% 0,05% 0,1553%
2% -3,17% 0,10% 0% -1,17% 0,01% 0,0369%
5% -0,17% 0,00% 2% 0,83% 0,01% -0,0014%
11% 5,83% 0,34% 7% 5,83% 0,34% 0,3403%
8% 2,83% 0,08% -2% -3,17% 0,10% -0,0897%
5,17%
(среднее)
0,18%
(сумма) 1,17%
(среднее)
0,08%
(сумма) 0,4383%
(сумма)
Cov A,B= 0,4383%/6 = 0,0731%
А=0,18%/6 = 4,22%
В=0,8%/6 = 2,91%
Рассчитаем коэффициент корреляции для бумаг А и В.
r=Cov A,BА*Б= 0,0731%4,22%*2,91%=0,59

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу