Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономическому анализу
Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B

Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B, ожидаемая доходность и риск которых, выраженные в процентах, равны A10;20, B30;50. Коэффициент корреляции бумаг равен 1. Доходность портфеля равна 15%. Найти портфель и его риск.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

0,1*хА+0,3хВ=0,15;
хА+ хВ=1; 0,1*(1-хВ)+0,3хВ=0,1-0,1*хВ+0,3хВ=0,1+0,2хВ=0,15; 0,2хВ=0,05; хВ=0,25; хА=0,75
Риск портфеля=0,752*0,22+2*0,25*0,75*0,2*0,5*1+0,52*0,252=0,275

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу