Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами

Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 30% и 25% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,5 и 0,2. Стандартное отклонение рыночной доходности 20%. Систематический риск портфеля, выраженный в процентах, равен ... Варианты ответа: 8 15 12 10 17

Ответ

систематический риск портфеля 10%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим коэффициенты β для акций из формулы:
βj = ρj х σj / σР
где ρj – корреляция j-й акции с рыночной доходностью;
σj – стандартное отклонение j-й акции;
σР – стандартное рыночной доходности;
βА = 0.5 х 30 / 20 = 0.75
βВ = 0.2 х 25 / 20 = 0.25
Определим коэффициент β портфеля из формулы:
βП = ϴj x βj
где ϴj – доля j-й акции в портфеле;
βП = 0.5 х 0.75 + 0.5 х 0.25 = 0.5
Систематический риск портфеля определим из формулы:
Ответ: систематический риск портфеля 10%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу