Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами

Определим коэффициенты β для акций из формулы:
βj = ρj х σj / σР
где ρj – корреляция j-й акции с рыночной доходностью;
σj – стандартное отклонение j-й акции;
σР – стандартное рыночной доходности;
βА = 0.5 х 30 / 20 = 0.75
βВ = 0.2 х 25 / 20 = 0.25
Определим коэффициент β портфеля из формулы:
βП = ϴj x βj
где ϴj – доля j-й акции в портфеле;
βП = 0.5 х 0.75 + 0.5 х 0.25 = 0.5
Систематический риск портфеля определим из формулы:
Ответ: систематический риск портфеля 10%.