Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен 30%. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен 30%

Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен 30% .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен 30%. Стандартное отклонение доходности актива Х составляет 18%, актива У – 28%. Коэффициент корреляции доходностей активов равен 0,7. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Σp=(w1^2*σ1^2+ w2^2*σ2^2+2* w1* w2*σ1* σ2*R)^(1/2)
σp – риск портфеля
w1– доля первого актива (0,3)
σ1– риск первого актива (0,18)
σ2– риск второго актива (0,28)
w2– доля второго актива (1-0,3=0,7)
R – коэффициент корреляции (0,7)
σp=(0,3^2*0,18^2+ 0,7^2*0,18^2+2*0,3*0,7*0,18*0,28*0,7)^(1/2)=0,1833=18,33%

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу