Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы

Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы: P1=72 тыс. руб., Р2=91 тыс. руб., Р3=50 тыс. руб., Р4=115 тыс. руб.,Р5=86 тыс. руб. Беты акций относительно изменения фондового индекса равны:β1=0,9; β2=0,6; β3=1,1; β4=1,2; β5=0,7. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля для одного дня составляет 1,3%. Определить однодневный VAR портфеля с доверительной вероятностью 99%.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим долю акций каждой компании в портфеле:
ϴ1 = 72/ (72 + 91 + 50 + 115 + 86) = 0,1739
ϴ2 = 91/ (72 + 91 + 50 + 115 + 86) = 0,2198
ϴ3 = 50/ (72 + 91 + 50 + 115 + 86) = 0,1208
ϴ4 = 115/ (72 + 91 + 50 + 115 + 86) = 0,2778
ϴ5 = 86/ (72 + 91 + 50 + 115 + 86) = 0,2077
βр = 0,9 * 0,1739 + 0,6 * 0,2198 + 1,1 * 0,1208 + 1,2 * 0,2778 + 0,7 * 0,2077 = 0,9
Понятие о доверительных вероятностях вытекает из принципа, что маловероятные события считаются практически невозможными, а события, вероятность которых близка к единице, принимают за почти достоверные . Определенным значениям вероятностей соответствуют уровни значимости, под которыми понимают разность α = 1–Р. Вероятности 0,99 соответствует уровень значимости 0,99 – α = 0,01 (1%).
Это означает, что при оценке генеральных параметров по выборочным показателям существует риск ошибиться– 1 раз на 100 испытаний, т.е

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу