Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В

Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний А и В равен + 0,75. Однодневный VAR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 40 тыс. руб., по акциям компании В – 60 тыс. руб. Определить не диверсифицированный VAR портфеля из данных бумаг.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Если известны значения Var по отдельным активам, входящим в портфель, то VaR портфеля из двух бумаг определяется по формуле:
VaRр = VaR12+VaR22+2VaR1*VaR2*corr1,2,
где VaR1 – значение VaR по первой бумаге в портфеле,
VaR2 – значение VaR по второй бумаге в портфеле
сorr1,2 – коэффициент корреляции между доходностями бумаг.
Согласно формуле, VaR портфеля равен:
(400002 + 600002 + 2 * 40000 * 60000* 0,75)1/2 = 93808,32 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу