Портфель инвестора имеет следующую структуру

Рассчитываем общую стоимость портфеля инвестора:
тыс. руб.
Бета портфеля означает меру рыночного риска портфеля за определенный период времени. Одно из свойств коэффициента бета портфеля заключается в том, что он представляет собой взвешенное среднее коэффициентов бета входящих в него ценных бумаг, где в качестве весов выступают доли инвестиций в эти бумаги . Учитывая это свойство коэффициента бета портфеля, рассчитываем его значение:
При бета-коэффициенте меньше 1 – более устойчива, чем рынок в целом; именно поэтому консервативные инвесторы в первую очередь интересуются этим коэффициентом и предпочитают акции с низким его уровнем.
Доходность портфеля Ri можно найти с помощью уравнения линий рынка ценных бумаг, которое имеет вид:
Ri=RRF+RM-RRF×β,
где RRF – безрисковая ставка, %;
RM – рыночная доходность, %;
RM-RRF – премия за риск, %;
β – бета-коэффициент.
%
Таким образом, бета-коэффициент составляет 0,74, а доходность портфеля равна 13,18%.
На основании приведенных данных невозможно рассчитать коэффициент риска портфеля