Портфель ценных бумаг состоит из трех видов ценных бумаг с эффективностью. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по статистике
Портфель ценных бумаг состоит из трех видов ценных бумаг с эффективностью

Портфель ценных бумаг состоит из трех видов ценных бумаг с эффективностью .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель ценных бумаг состоит из трех видов ценных бумаг с эффективностью, определяемой их средней ожидаемой доходностью mμ1, mμ2, mμ3. Риски доходностей этих ценных бумаг определяются среднеквадратическими отклонениями доходностей σμ1, σμ2, σμ3. Ценовая доля бумаг первого и второго вида в данном портфеле определяется значениями х1 и х2. Определить эффективность портфеля ценных бумаг mμп и риски портфеля ценных бумаг по среднеквадратическому отклонению доходности портфеля σμп и по коэффициенту вариации доходность портфеля ценных бумаг kBП. цифра № по журналу 9 mμ1 0,16 mμ2 0,09 mμ3 0,19 σμ1 0,28 σμ2 0,17 σμ3 0,4 х1 0,47 х2 0,23

Ответ

эффективность портфеля mμП=0,1529 риск портфеля σμП=0,1823; kВП=1,1925

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Портфель состоит из трех ценных бумаг. Сведем характеристики в таблицу
Доля ЦБi
xi
Доходность
mμi
Риск
σμi
ЦБ 1 0,47 0,16 0,28
ЦБ 2 0,23 0,09 0,17
ЦБ 3 = 1 – (0,47+0,23) = 0,3 0,19 0,4
1) Эффективность портфеля, состоящего из трех заданных ценных бумаг, определяется по формуле
mμП=x1∙mμ1+x2∙mμ2+x3∙mμ3
mμП=0,47∙0,16+0,23∙0,09+0,3∙0,19=0,1529
2) Так как в условии не сказано о коррелированности ценных бумаг, входящих в портфель, считаем эти ценные бумаги независимыми.
Среднеквадратическое отклонение доходности портфеля рассчитаем по формуле
σμП=x12∙σμ12+x22∙σμ22+x32∙σμ32
σμП=0,472∙0,282+0,232∙0,172+0,32∙0,42=0,1823
Коэффициент вариации доходности портфеля рассчитаем по формуле
kВП=σμПmμП
kВП=0,18230,1529=1,1925
Ответ: эффективность портфеля mμП=0,1529
риск портфеля σμП=0,1823; kВП=1,1925

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу