Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B

Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из двух бумаг A(0,4; 0,2) и B(0,8; 0,6). Коэффициент корреляции равен 0,4, а доходность равна 0,50. Найти портфель и его риск.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Выразим доходность портфеля
μ=x1μ1+x2μ2=0,4x1+0,8x2=0,5
Сделаем замену переменной x2=t, x1=1-t . Тогда
0,4(1-t)+0,8t=0,5
0,4-0,4t+0,8t=0,5
0,4t=0,1
t=0,25
доли портфеля равны x1=0,75, x2=0,25.
Риск портфеля:
σ2=x12σ12+2x1x2ρσ1σ2+x22σ22=0,42*0,752+2*0,4*0,8*0,75*0,25*0,4+0,82*0,252=0,178

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Автор24, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Больше решений задач по финансовому менеджменту:

За месяц поступило на расчетный счет 3500 тыс

316 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Облигации предприятия номиналом 150 тыс руб

867 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Стоимость ОПФ на начало года составляет 760 тыс

585 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Все Решенные задачи по финансовому менеджменту

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.