Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B

Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из двух бумаг A(0,4; 0,2) и B(0,8; 0,6). Коэффициент корреляции равен 0,4, а доходность равна 0,50. Найти портфель и его риск.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Выразим доходность портфеля
μ=x1μ1+x2μ2=0,4x1+0,8x2=0,5
Сделаем замену переменной x2=t, x1=1-t . Тогда
0,4(1-t)+0,8t=0,5
0,4-0,4t+0,8t=0,5
0,4t=0,1
t=0,25
доли портфеля равны x1=0,75, x2=0,25.
Риск портфеля:
σ2=x12σ12+2x1x2ρσ1σ2+x22σ22=0,42*0,752+2*0,4*0,8*0,75*0,25*0,4+0,82*0,252=0,178

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Автор24, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Максимизация ценности как стратегическая цель фирмы Начало формы

996 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Компания выбирает между двумя проектами. Первый – более рисковый

816 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

На основании исходных данных приведенных ниже

1798 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.