Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B

Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из двух бумаг A(0,4; 0,2) и B(0,8; 0,6). Коэффициент корреляции равен 0,4, а доходность равна 0,50. Найти портфель и его риск.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Выразим доходность портфеля
μ=x1μ1+x2μ2=0,4x1+0,8x2=0,5
Сделаем замену переменной x2=t, x1=1-t . Тогда
0,4(1-t)+0,8t=0,5
0,4-0,4t+0,8t=0,5
0,4t=0,1
t=0,25
доли портфеля равны x1=0,75, x2=0,25.
Риск портфеля:
σ2=x12σ12+2x1x2ρσ1σ2+x22σ22=0,42*0,752+2*0,4*0,8*0,75*0,25*0,4+0,82*0,252=0,178

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Известно что оборотные активы предприятия составляют 1100 тыс

836 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

За отчетный период (год) процентные расходы банка составили 10456789 тыс руб

876 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Предприятие привлекло три кредита один долгосрочный - 1 000 000 руб

1357 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.