Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B

Портфель состоит из двух бумаг A(0 4 0 2) и B .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из двух бумаг A(0,4; 0,2) и B(0,8; 0,6). Коэффициент корреляции равен 0,4, а доходность равна 0,50. Найти портфель и его риск.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Выразим доходность портфеля
μ=x1μ1+x2μ2=0,4x1+0,8x2=0,5
Сделаем замену переменной x2=t, x1=1-t . Тогда
0,4(1-t)+0,8t=0,5
0,4-0,4t+0,8t=0,5
0,4t=0,1
t=0,25
доли портфеля равны x1=0,75, x2=0,25.
Риск портфеля:
σ2=x12σ12+2x1x2ρσ1σ2+x22σ22=0,42*0,752+2*0,4*0,8*0,75*0,25*0,4+0,82*0,252=0,178

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу