Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками

Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками: Актив Общая рыночная стоимость, руб. Бета А 80 000 0,05 B 60 000 0,90 С 40 000 1,10 D 20 000 1,20 Доходность безрисковых ценных бумаг равна 7%, доходность на рынке в среднем 14%. Определите бета портфеля, доходность портфеля.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Общая рыночная стоимость портфеля = 80 000 + 60 000 + 40 000 + 20 000 = 200 000 руб.
Определим долю каждого актива в портфеле:
ХА=80000200000=0,4
ХВ=60000200000=0,3
ХС=40000200000=0,2
ХD=20000200000=0,1
Рассчитаем бету портфеля:
βp=0,4*0,05+0,3*0,9+0,2*1,1+0,1*1,2=0,63
Рассчитаем доходность портфеля:
rp= rRF+ βp*rM- rRF=7%+0,63*14%-7%= 11,41%

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу