Портфель ценных бумаг состоит из трех видов ценных бумаг с эффективностью. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Портфель ценных бумаг состоит из трех видов ценных бумаг с эффективностью

Портфель ценных бумаг состоит из трех видов ценных бумаг с эффективностью .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель ценных бумаг состоит из трех видов ценных бумаг с эффективностью, определяемой их средней ожидаемой доходностью mμ1, mμ2, mμ3. Риски доходностей этих ценных бумаг определяются среднеквадратическими отклонениями доходностей σμ1, σμ2, σμ3. Ценовая доля бумаг первого и второго вида в данном портфеле определяется значениями х1 и х2. Определить эффективность портфеля ценных бумаг mμп3 и риски портфеля ценных бумаг по среднеквадратическому отклонению доходности портфеля σμп и по коэффициенту вариации доходность портфеля ценных бумаг kBП. 1ая или 2ая цифра № по журналу 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mμ1 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 mμ2 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 mμ3 0,145 0,15 0,155 0,16 0,165 0,17 0,175 0,18 0,185 0,19 σμ1 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 σμ2 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 σμ3 0,265 0,28 0,295 0,31 0,325 0,34 0,355 0,37 0,85 0,4 х1 0,2 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 х2 0,5 0,47 0,44 0,41 0,38 0,35 0,32 0,29 0,26 0,23

Ответ

Доходность портфеля ценных бумаг составляет 0,1433; риск портфеля ценных бумаг по коэффициенту вариации – 1,246, по среднеквадратическому отклонению доходности – 0,1785.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Эффективность портфеля ценных бумаг mμп3 можно определить по формуле:
где - доходность по i-той финансовой операции (
- суммарная доходность по всем финансовым операциям;
- стоимостная доля средств вложенных в i-тую финансовую операцию .
Рассчитаем ценовую долю бумаг третьего вида в данном портфеле:
х3 = 1 – 0,23 – 0,47 = 0,3
Определим доходность портфеля ценных бумаг:
Оценку рисков портфеля ценных бумаг можно осуществить по коэффициенту вариации доходности:
где и - соответственно среднеквадратическое отклонение суммарной доходности и математическое ожидание суммарной доходности.
Оценку рисков портфеля ценных бумаг можно осуществить по среднеквадратическому отклонению доходности портфеля:
Ответ: Доходность портфеля ценных бумаг составляет 0,1433; риск портфеля ценных бумаг по коэффициенту вариации – 1,246, по среднеквадратическому отклонению доходности – 0,1785.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу