Портфель ценных бумаг содержит акции трех видов. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансам
Портфель ценных бумаг содержит акции трех видов

Портфель ценных бумаг содержит акции трех видов .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель ценных бумаг содержит акции трех видов, информация о которых представлена ниже: Номер акции Ожидаемая доходность, % Стандартное отклонение доходности, % Начальная стоимость, долл. Число акций в портфеле 1 8 4 10 100 2 10 9 15 200 3 12 10 20 -100 Определить ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности данного портфеля ценных бумаг, если известны коэффициенты корреляции между доходностями ценных бумаг: r12 = 0,20; r13 = 0,50; r23 = 0,30.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим ожидаемую доходность портфеля по следующей формуле:
kр=i=1nki+Хi
Тогда получаем:
kр=8*0,5+10*1+12*(-0,5)=8,00%
Рассчитаем стандартное отклонение доходности портфеля по следующей формуле:
σp=i=1nXi2×σi2+i=1nj=1nXi×σi×Xj×σj×ri,j
σp=42*0,52+92*12+102*-0,52+2*0,5*4*1*9*0,2+2*0,5*4*(-0,5)*10*0,5 + 2*1*9*(-0,5)*10*0,3=8,96%
Таким образом, ожидаемая доходность портфеля составит 8,00%, при этом стандартное отклонение доходности портфеля – 8,96%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу