Ожидаемая доходность и стандартное отклонение. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по ценообразованию и оценке бизнеса
Ожидаемая доходность и стандартное отклонение

Ожидаемая доходность и стандартное отклонение .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Ожидаемая доходность и стандартное отклонение. Даны два вида акций и три состояния экономики (таблица). Рассчитать стандартное отклонение и ожидаемую доходность для каждого типа акций. Состояние экономики Вероятность такого состояния Уровень доходности ценных бумаг типа «А» Уровень доходности ценных бумаг типа «В» Спад 0,1 -0,2 0,3 Нормальное 0,6 0,1 0,2 Подъем 0,3 0,7 0,5

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим ожидаемую доходность каждого типа акций.
Ожидаемая доходность акций типа «А» составит:
rA=0,1*-0,2+0,6*0,1+0,3*0,7=0,25
Ожидаемая доходность акций типа «В» составит:
rВ=0,1*0,3+0,6*0,2+0,3*0,5=0,3
Рассчитаем стандартное отклонение .
Стандартное отклонение акций типа «А» составит:
σА= -0,2-0,252*0,1+0,1-0,252*0,6+0,7-0,252*0,3=0,307
Стандартное отклонение акций типа «В» составит:
σВ= 0,3-0,32*0,1+0,2-0,32*0,6+0,5-0,32*0,3=0,134
Таким образом, акции типа В являются более доходными, т.к

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу