Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20%. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20%

Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20% .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20%; их стандартное отклонение равно 5 и 60%. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 40% из акций А и на 60% из акций Б.

Ответ

16%; 37,04%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим ожидаемую доходность портфеля, если ka=10%, kb=20%, xa=40%, xb=60%
k=ka×xa+kb×xb=10×0,4+20×0,6=16%
Рассчитаем стандартное отклонение портфеля, если σa=5%, σb=60%, ra,b=0,5
σp=σ2×x2+2×σi×σj×xi×xj×rij
σp=52×0,42+602×0,62+2×5×60×0,4×0,6×0,5=37,04%
Ответ: 16%; 37,04%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Автор24, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Исходная информация тыс руб Выручка от реализации 25000

1040 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Имеются два альтернативных проекта денежные потоки по которым (в тыс

1244 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Провести детализированные расчеты сопроводив их всеми необходимыми формулами и комментариями

2104 символов

Финансовый менеджмент

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.