Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20%. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20%

Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20% .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Ожидаемая доходность акций А и Б равна соответственно 10 и 20%; их стандартное отклонение равно 5 и 60%. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 40% из акций А и на 60% из акций Б.

Ответ

16%; 37,04%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим ожидаемую доходность портфеля, если ka=10%, kb=20%, xa=40%, xb=60%
k=ka×xa+kb×xb=10×0,4+20×0,6=16%
Рассчитаем стандартное отклонение портфеля, если σa=5%, σb=60%, ra,b=0,5
σp=σ2×x2+2×σi×σj×xi×xj×rij
σp=52×0,42+602×0,62+2×5×60×0,4×0,6×0,5=37,04%
Ответ: 16%; 37,04%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу