Определите уровень процентного риска коммерческого банка при совершении следующей операции.
Банк привлек рублевый депозит сроком на полгода под 15 % годовых.
Одновременно с совершением данной операции от клиента банка поступила заявка на валютный кредит в сумме 1.000 евро на такой же срок.
Курс между рублем и евро на момент совершении сделки составляет 77 рублей за 1 евро.
К моменту завершения указанной сделки курс рубля к евро изменился до 75 рублей за 1 евро.
Решение
Привлеченный депозит Размещенный кредит
15%*0,5 лет = 7,5% от стоимости депозита Банк купил евро для выдачи кредита
77*1000=77000
Банк продал евро после погашения кредита
75*1000=75000
Банк потерял (1-75/77)=2,597%
Для обеспечения сделки банка по привлечению и размещению средств (без учета расходов на резервирование и формирования прибыли банка) уровень процентного риска составляет:
7,5%+2,597%=10,097% за полгода или (умножить на два) 20,1948% годовых