Определите структуру портфеля ценных бумаг с нулевым риском. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономическому анализу
Определите структуру портфеля ценных бумаг с нулевым риском

Определите структуру портфеля ценных бумаг с нулевым риском .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определите структуру портфеля ценных бумаг с нулевым риском, состоящего их двух видов акций, при следующих данных: стандартное отклонение доходности ценной бумаги А равно 18%; стандартное отклонение доходности ценной бумаги В равно 16%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг А и В = -1. Вычислите ожидаемую доходность портфеля с нулевым риском, если доходность ценной бумаги А = 14%, а доходность ценной бумаги В = 23%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

1. Найдем структуру портфеля (в долях):
ОА=(ꝺВ2- corrAB *ꝺВ*ꝺA)/(ꝺВ2 +ꝺA2- 2*corrAB *ꝺВ*ꝺA)= (162-16*18*(-1)/(182+162-16*18*(-1)*2=(256+288)/(324+256-2*288)=544/1156=0,5
ОB=1-0,5=0,5
2

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу