Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн

уникальность
не проверялась
Аа
414 символов
Категория
Рынок ценных бумаг
Решение задач
Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн.руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 25%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
В году – 250 торговых дней.
σ=0,25/250=0,0158
По таблице Лапласа (нормального распределения) доверительной вероятности 95% соответствует 1,65 стандартных отклонений
VAR=10 000 000*0,0158*1,65=260 700 руб.
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по рынку ценных бумаг:

Вексель со сроком обращения 3 месяца номиналом 20 000 000 рублей за месяц до его погашения предъявляется векселедержателем в банк для учета векселя

700 символов
Рынок ценных бумаг
Решение задач

Определить на какой срок должен быть выпущен сертификат номиналом 1000000 руб

256 символов
Рынок ценных бумаг
Решение задач

ОАО «Салют» выплачивает дивиденды в размере 85 коп на акцию

427 символов
Рынок ценных бумаг
Решение задач
Все Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.