Определите цену пут-опциона если его временная стоимость $15. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Определите цену пут-опциона если его временная стоимость $15

Определите цену пут-опциона если его временная стоимость $15 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определите цену пут-опциона: если его временная стоимость $15, текущая цена актива - $20: цена исполнения - $25.

Ответ

цена пут-опциона равна $20.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим цену пут-опциона из формулы:
П = Свн + Свр
где Свн – внутренняя стоимость;
Свр – Временная стоимость.
Внутренняя стоимость опциона пут определяется соотношением:
МАХ (Свн = 0 при X = S; Свн = Х – S при X > S),
где S - спотовая (текущая) цена актива; X - цена исполнения опциона.
Поскольку X > S,
Свн = Х – S
Свн = 25 – 20 = $5
П = $5 + $15 = $20
Ответ: цена пут-опциона равна $20.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу