Определить стоимость 3-х месячного фьючерса на 1000 акций компании «Сбербанк». Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономике
Определить стоимость 3-х месячного фьючерса на 1000 акций компании «Сбербанк»

Определить стоимость 3-х месячного фьючерса на 1000 акций компании «Сбербанк» .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определить стоимость 3-х месячного фьючерса на 1000 акций компании «Сбербанк», если цена акции на момент заключения фьючерса 212 руб., банковская процентная ставка 18% годовых. В течение действия фьючерса предполагается выплата дивидендов в размере 12 руб. на акцию.

Ответ

209540 рублей

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Фьючерсная цена акции, по которой выплачиваются дивиденды считается по формуле:
Где S- спотовая цена
r- ставка без риска
t- время контракта
div- выплаченные дивиденды
база= 365 дней
В нашем случае 1000 акций в одном фьючерсном контракте, таким образом, подставляя в формулу значения необходимо перемножить их на 1000:
F= S*1000(1+rt365)-div*100= 212*1000(1+0,18*31*3365)-12*1000= 221540-12000=209540 рублей
Ответ: 209540 рублей

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу