Определить по модели Миллера – Орра страховой и максимальный остатки средств на счету. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по финансовому менеджменту
Определить по модели Миллера – Орра страховой и максимальный остатки средств на счету

Определить по модели Миллера – Орра страховой и максимальный остатки средств на счету .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определить по модели Миллера – Орра страховой и максимальный остатки средств на счету, если известно, что среднедневная ставка альтернативного дохода – 0.0003, среднеквадратическое отклонение ежедневного планового денежного оборота – 1 миллион рублей, а расходы на одну операцию пополнения денежных средств – 10000 рублей.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Согласно модели Миллера-Орра оптимальный остаток денежных средств рассчитывается по следующей формуле:
где F –транзакционные издержки пополнения остатка денежных средств;
σ – среднеквадратическое отклонение сальдо дневного денежного потока;
k - альтернативные издержки поддержания остатка денежных средств (процентная ставка по ликвидным ценным бумагам);
CBmin – минимально допустимый остаток денежных средств.
ОСВ= 33*14*0,0003+10 000=300
Максимально допустимый остаток денежных средств (CBmax) рассчитывается по следующей формуле:
ОСВ= 3* 33*14*0,0003+10 000= 900

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу