Определить форвардный курс установленный банком для продажи иностранной валюты

1) Найдем форвардный курс покупки следующим образом:
Хпок = ((100,01 + 101,01)/2) х ((1 + 0,07/100 х 30/360) / (1 + 3,1/100 х 30/360)) =
= 100,51 х (1,00005833 / 1,00258333) = 100,257
Определим годовую ставку процентов:
iпр = 0,10 х 360/30 (это дни в году и месяце) = 1,2 %
Тогда форвардная маржа будет равна:
FM = 1,2/100 х 100,51 (среднее между 100,01 и 101,01) х 30/360 = 0,10051
Форвардный курс покупки, установленный банком, равен:
Хпок = 100,257 – 0,10051 = 100,15649
2) Найдем форвардный курс продажи следующим образом:
Хпрод = 100,51 х ((1 + 0,08/100 х 30/360) / (1 + 3,0/100 х 30/360)) =
= 100,51 х (1,00006667 / 1,0025) = 100,266
Форвардный курс продаж, установленный банком, равен:
Хпрод = 100,266 + 0,10051 = 100,36651