Определить форвардный курс установленный банком для продажи иностранной валюты

уникальность
не проверялась

Аа

1053 символов

Экономика

Решение задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономике
Определить форвардный курс установленный банком для продажи иностранной валюты

Определить форвардный курс установленный банком для продажи иностранной валюты .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определить форвардный курс, установленный банком для продажи иностранной валюты, если курс-спот EUR/JPY к японской йена составляет 100,01-101,01. Ставки на денежном рынке на 1 месяц: eur 3.0-3.1% годовых, Jpy - 0,07-0,08% годовых. Форвардный курс продажи jpy должен обеспечить банку прибыль в размере 0.10% от суммы сделки.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

1) Найдем форвардный курс покупки следующим образом:
Хпок = ((100,01 + 101,01)/2) х ((1 + 0,07/100 х 30/360) / (1 + 3,1/100 х 30/360)) =
= 100,51 х (1,00005833 / 1,00258333) = 100,257
Определим годовую ставку процентов:
iпр = 0,10 х 360/30 (это дни в году и месяце) = 1,2 %
Тогда форвардная маржа будет равна:
FM = 1,2/100 х 100,51 (среднее между 100,01 и 101,01) х 30/360 = 0,10051
Форвардный курс покупки, установленный банком, равен:
Хпок = 100,257 – 0,10051 = 100,15649
2) Найдем форвардный курс продажи следующим образом:
Хпрод = 100,51 х ((1 + 0,08/100 х 30/360) / (1 + 3,0/100 х 30/360)) =
= 100,51 х (1,00006667 / 1,0025) = 100,266
Форвардный курс продаж, установленный банком, равен:
Хпрод = 100,266 + 0,10051 = 100,36651

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу