Определить средний ожидаемый доход и риск на 1 рубль дохода для следующих сценариев

Среднюю ожидаемую доходность можно рассчитать использовав следующую формулу:

где Pi – вероятность наступления i-го исхода событий;
ki – доходность при i-ом исходе событий;
n – количество исходов событий.
Таким образом, средний ожидаемый доход будет равен:
kср = 6,4*0,35 + 9,8*0,4 + 11,5*0,25 = 9,04 %.
Затем определим дисперсию доходности, которая определяет риск:
σ² = (6,4– 9,04)² х 0,35 + (9,8 – 9,04)² х 0,4 + (11,5 – 9,04)² х 0,25  = 4,18.
Наконец, определим стандартное отклонение, которое также определяет риск, сопоставимый с доходностью:
σ = √4,18 = 2,04%
Ответ: при доходности актива kср 9,04% , дисперсия σ² = 4,18, а стандартное отклонение σ = 2,04%.