Определить ожидаемый доход стандартное отклонение и коэффициент вариации для двух активов

Определим среднюю ожидаемую доходность по каждому активу по формуле математического ожидания:
r=i=1nPi*ri,
где ri - доходность года i;
Рi – вероятность возникновения дохода;
n – количество лет.
rА=0,1*-15+0,2*5+0,4*10+0,2*25+0,1*30=11,5%
rВ=0,1*-20+0,2*5+0,4*15+0,2*30+0,1*35=14,5%
Риск определяется по формуле стандартного отклонения:
σ=i=1nPi*(ri-r)2
σА=0,1*(-15-11,5)2+0,2*(5-11,5)2+0,4*(10-11,5)2+
+0,2*(25-11,5)2+0,1*(30-11,5)2=12,26
σВ=01*(-20-14,5)2+0,2*(5-14,5)2+0,4*(15-14,5)2+
+0,2*(30-14,5)2+0,1*(35-14,5)2=15,07
Коэффициент вариации равен:
CV=σr
CVА=12,2611,5=1,07
CVВ=15,0714,5=1,04
Ответ: Ожидаемая доходность актива А 11,5%, доходность актива В 14,5%